TORUŃ

Mikołaja Reja 25

 
 

TWÓJ KOSZYK

Koszyk jest pusty
 
ksiazka tytuł: Nieparametryczna identyfikacja nieliniowości w finansowych i ekonomicznych szeregach czasowych autor: Orzeszko Witold
DOSTAWA WYŁĄCZNIE NA TERYTORIUM POLSKI

FORMY I KOSZTY DOSTAWY
  • 0,00 zł
  • 0,00 zł
  • 9,50 zł
  • 12,50 zł
  • 0,00 zł
  • 9,90 zł
  • 11,00 zł
  • 0,00 zł
  • 6,90
  • 9,90

Nieparametryczna identyfikacja nieliniowości w finansowych i ekonomicznych szeregach czasowych

Wersja papierowa
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UMK
ISBN: 978-83-231-3436-7
Format: 17.5x25.0cm
Liczba stron: 564
Oprawa: Miękka
Wydanie: 2016 r.
Język: polski

Dostępność: dostępny
64,00 zł 57,60 zł

Nieliniowa analiza szeregów czasowych jest obiecującą i szybko rozwijającą się dziedziną ekonometrii. Wśród narzędzi stosowanych do analizy nieliniowości coraz większe uznanie zyskują metody nieparametryczne. Metody te nie wymagają apriorycznego określenia rodzaju nieliniowych zależności obecnych w danych, cechują się zwykle większą uniwersalnością polegającą na możliwości detekcji nieliniowości bardzo różnej natury, a także obarczone są mniejszą liczbą założeń.

W pracy zaprezentowano i zastosowano nowoczesne metody statystyczne o potencjalnie bardzo szerokich możliwościach aplikacyjnych. Z tego względu adresowana jest ona zarówno do środowiska akademickiego, jak i do praktyków poszukujących alternatywnych narzędzi wspomagających podejmowanie decyzji gospodarczych i inwestycyjnych. Przeprowadzone badania empiryczne potwierdzają bowiem, że nieliniowość jest atrybutem wielu procesów zarówno finansowych, jak i ekonomicznych, a nieparametryczne narzędzia statystyczne są skutecznym narzędziem ich analizy. Uwzględnienie zaprezentowanych metod w procesie badawczym może więc znacząco przyczynić się do lepszego zrozumienia mechanizmów kształtowania się zjawisk gospodarczych i w efekcie umożliwić ich dokładniejszy opis, a także prognozowanie.

 

Newsletter

Newsletter
Zapisz Wypisz

Płatności

Kanały płatności

Księgarnia PWN Toruń akceptuje płatności: